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一分钟数据的套利情况你知道吗?深圳中金黄金专家来分析

时间:2018-05-20 16:04:34    来源:中国网    
我们一般用到的都是日收盘数据作为分析对象,但我们担忧,在日内交易中,是否出现价差的剧烈波动,对套利操作产生不利影响,所以我们对分钟数据进行分析。由于分钟数据采集具有一定的难度,所以深圳中金黄金专家分析了从2013年11月19日到2014年1月6日一个半月的一分钟数据。

从图中可以看到,这段时间内的价差基本上是平滑的,没有出现大幅的日内波动的情况,这说明利用日收盘价计算套利机会具有合理性。

深圳中金黄金专家对这段时间内期货价格和T+D价格的价差分析得到如下结果:价差90%的概率位于(1.85和4.24)之间,上限和之前计算的2009年以来数据的价差上限相符,下限则偏高。

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